الشامل حول المتوسـ(Moving averages)ـطات المتحركة

السلام عليكم و رحمة الله
في هذا الموضوع ساقوم بشرح كل ما يتعلق المتوسطات المتحركة من تعريف له و عرض لانواع المتوسطات و الفرق بينها و استخداماتها كدعوم و مقاومات و لمعرفة الاتجاه و عند المتاجرة
يتبع

يعتبر المتوسط المتحرك من المؤشرات التي تسمي Trend Following Indicator بمعني أنها تعمل بطريقه جيده جدا حين يكون السوق في حالة ترند , المتوسط الحسابي لا يتوقع أتجاة السعر ولكن يحدد الأتجاة الحالي . يعتبر المتوسط المتحرك من المؤشرات التي تسمي Lagging Indicators لأنه يعتمد علي أسعار تاريخية أو ماضية , بالرغم من ذلك يساعد المتوسط الحسابي علي فلترة السعر من الحركات الكاذبة أو الغير واضحة , ونفس طريقة بناء المتوسط الحسابي بني علي حسابتها بعض المؤشرات الأخري مثل Bollinger Bands , MACD , The McClellan Oscillator .و غاليا ما يتم أستخدام سعر الاغلاق فى حساب المتوسط الحسابى هذا عن طريق جمع اسعار اغلاق عدد معين من الشموع و قسمتهم على نفس العدد و مثال على ذلك بأفتراض ان يوم الجمعة اغلاقه 3 و يوم الأثنين اغلاقه 4 و يوم الثلاثاء أغلاقه 5 فلحساب المتوسط الحسابى نقوم بجمع اغلاقات الأيام الثلاثه ثم قسمتهم على عدد الأيام و هو 3

المتوسط الحسابى = 3+4+5 / 3 = 12 / 3 = 4

و يمكن القول ان حساب المتوسط الحسابى = (مجموع اغلاقات الأيام)\ عدد الأيام
هذا في حال كان المتوسط المتحرك يمثل فريم اليومي و شموع اليومي هي الشموع المستعملة


و كما ذكرت من قبل يقوم المتوسط الحسابى بعمل تبسيط لحركه السعر و يوجد العديد من انواع المتوسطات الحسابيه و كل واحد له درجه فى التبسيط خاصه به و سنتعرف على 3 منهم هم الاهم و يجب ان ننتبه لعلاقه مهمه للغايه فكلما زادت درجه البساطه فى المتوسط الحسابى تزداد درجه عدم تأثره بقوه حركه السعر و العكس صحيح و سنقوم لاحقا بتوضيح مميزات و سلبيات كل نوع على حده فى الدروس القادمه و كيف حساب كل واحد منهم .



يتبع

يعتبر المتوسط الحسابى المتحرك البسيط هو أشهر انواع المتوسطات الحسابيه و هو اكثرهم سهوله و يتم حسابه بنفس المعادله التى تكلمنا عليها فى الدرس الاول بمعنى أذا كنا نريد المتوسط الحسابى لخمسه أيام فسنقوم بجمع اغلاقات الخمسه أيام سثم نقوم بقسمتهم على عدد الأيام و هو 5 و بالتالى تعرف بنفس المعادله .





كيفيه حساب المتوسط المتحرك البسيط

حساب المتوسط الحسابى = (مجموع اغلاقات الشموع)\ عدد الشموع

و يمكن تطبيق هذا على اى رسم بيانى بمعنى الرسم البيانى للساعه يمكن جمع اغلاقات خمسه ساعات و قسمتهم على عدد الساعات و هو خمسه للحصول على المتوسط الحسابى المتحرك البسيط ل 5 ساعات ..........و هكذا و فى الواقع لاتحتاج ان تقوم بعمل كل تلك المعادلات و لكن أى برنامج للتحليل الفنى امثال برنامج ميتاتريدر (metatrader) و برنامج ميتا ستوك (metastock) و العديد من الحزم البرمجيه الاخرى ستقوم برسم المتوسطات دون الحاجه ان تقوم انت بالرسم

و بالطبع سبب تكلمي عن كيفيه حساب المتوسط الحسابى هو أنه يمكن بعد معرفه كيفيه حسابه اختيار النوعيه التى تناسبك من المتوسطات المتحركة و ليس مجرد مضيعه للوقت و يعتبر المتوسط الحسابى من المؤشرات التابعه و التى تتبع حركه السعر و لا تسبقه ولكنها يمكن أستخدامها فى توقع المستقبل و بالتاكيد هذا ليس معناه انه المتوسط الحسابى يعطيك أشارات صحيحه مائه فى المائه.
و يعتبر من مميزات هذا النوع من المؤشرات هو قدرته على الدخول فى الترند و الأنتظارداخله لتحقيق أعلى ربح ممكن .






و فيه نرى 3 متوسطات مختلفه متوسط 5 و متوسط 30 و متوسط 62 و نلاحظ هنا كلما زادت الفتره الزمنيه للمتوسط الزمنى كلما قل تأثره بحركه السعر و هنا نرى أن متوسط 5 (لونه أزرق) ملاصق تقريبا لحركه السعر أما متوسط 30 (لونه أصفر)فهو أقل تأثرا بالسعر و يبتعد عنه قليلا اما لو نظرنا لمتوسط 62 (لونه بنفسجى)يعتبر أقل المتوسطات تأثرا بالسعر و أكثرهم بعدا عنه و من هنا تتضح علاقه عكسيه مهمه للغايه كلما زاد رقم المتوسط الحسابى عموما كلما قل تأثره بحركه السعر و العكس صحيح .

يعتبر المتوسط المتحرك الأسى هو نوع من انواع التطور للمتوسط المتحرك البسيط و يتغلب على بعض نقاط ضعفه و التى منها على سبيل المثال تأثر المتوسط المتحرك بالحركات السريعه للسعر بشكل كبير دون اعطاء وزن نسبى للأيام فمثلا هناك مبدأ فى التحليل الفنى يقول ان البيانات الحديثه دائما أهم من القديمه و بالتالى ما رأيكم ان قمنا بعمل المتوسط المتحرك ل 10 أيام و كانت الاغلاقا هكذا على التوالى على سبيل المثال 3 , 4 , 5 , 6 ,7 , 8 , 9 , 10 , 11 ,12 فسنقوم بجمعها و قسمتها على 10 للحصول على المتوسط المتحرك لعشره أيام و الذى سيساوى 7.5 و لكن ما رأيك و لو جاء اليوم الثالث بقيمه 7 بدلا من 5 فسنجد ان القيمه تغيرت و أصبحت قيمه المتوسط المتحرك تساوى 7.7 و هنا تأتى المشكله و هى ان كل يوم له نفس الوزن النسبى للأخريين بمعنى أن كل يوم أهميته 10 % و لكن هذا لا يجب ان يكون صحيحا بالنسبه لمبدا التحليل الفنى اذ ان البيانات الحديثه دائما أهم من القديمه و لكن فى المتوسط المتحرك الأسى تم تلافى تلك المشكله بشكل ما و تم ذلك عن طريق وزن نسبى اكبر للفترات الزمنيه الاحدث و بذلك مثلا يوضع فى المثال السابق وزن نسبى اكبر للأيام الحديثه عن السابقه مثل اليوم التاسع و اليوم العاشر أكبر من اليوم الثانى و الاول او حتى الخامس أو اى يوم يسبقهم ممايجعل التغير فى اليوم الثانى ليس بقضيه كبيره يمكن ان تؤثر على اتجاه المؤشر كما نرى فى الرسم البيانى القادم .


كيفيه حساب المتوسط المتحرك الأسى

المتوسط المتحرك الأسى =((سعر الأغلاق الحالى – المتوسط المتحرك الأسى السابق)*المضاعف )+ المتوسط المتحرك الأسى السابق

طريقه حساب المضاعف = (الفتره الزمنيه للمتوسط المتحرك +1) / 2



يعتبر هذا النوع هو احد حلول المتوسط المتحرك البسيط أيضا و يقوم بذلك عن طريق وضع اكبر وزن نسبى لأحدث فتره زمنيه ثم اقل للتى تليها و ثم أقل للتى تليها و هكذا يتبع باذن الله

هنا فرق واضح بين المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي , ولكن ليس بالضروره ان واحد منهم أفضل من الأخر ولكن الفارق بينهم هو أن الأسي EMA قليل التأخر وحساس للسعر أكثر , المتوسط الحسابي البسيط SMA تمثل الأسعار الحقيقية للفترة الزمنية , علي هذا النحو فأن المتوسطات البسيطة تكون في وضع أفضل لتحديد مستويات الدعم أو المقاومة .

يتوقف أختيارك لنوع المتوسطات سواء أسي أو بسيط حساب أسلوب تداولك والتايم فريم الذي تستخدم في المتوسطات .

في المثال القادم يبين أن المتوسطات البسيطه هي أبطأ في الحركه من المتوسطات السريعة .



كما هو موضح بالشكل , دائما يسبق الموفنج الأسي EMA الموفنج البسيط SMA هذا المثال علي GBPJPY

وذلك يبين حساسية الموفنج أفريج الأسي بالنسبي للسعر علي الموفنج أفرج البسيط , يتبع

يعتبر هذا النوع هو احد حلول المتوسط المتحرك البسيط أيضا و يقوم بذلك عن طريق وضع اكبر وزن نسبى لأحدث فتره زمنيه ثم اقل للتى تليها و ثم أقل للتى تليها و هكذا و سنرى توضيح و كيفيه حساب هذا المتوسط .

سنقوم الان بحساب المتوسط الحسابى الخطى ذو الوزن النسبى لل 5 أيام

الاغلاقات الاحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس

20 40 50 60 55

و تقوم الطريقه على الأتى

اولا نأخذ أخر يوم فى الأيام الخمسه و نضربه فى 5 ثم نأخذ الذى يسبقه و نضربه فى 4 و ثم ناخذ الذى يسبقه و نضربه فى 3 ثم ناخذ الذى يسبقه و نضربه فى 2 ثم ناخذ الذى يسبقه و نضربه فى 1 ثم النواتج كلها و نقسمها على مجموع المضاعفات (1+2+3+4+5) لتخرج الناتج و هو المتوسط الحسابى الخطى ذو الوزن النسبى لل 5 أيام ليوم الجمعه

المتوسط الحسابى الخطى = ((55*5)+(60*4)+(50*3)+(40*2)+(20*1))/ 1+2+3+4+5) =
(275+240+150+80+20) / 15=
765 / 15 =
51

الان بعد تلك المقدمه القويه عن المتوسطات الحسابيه سوف ننطلق لكيفيه أستخدام تلك المؤشرات و فى الواقع هم ينقسموا لثلاث أستخدامات نتعرف عليهم في المشاركات التالية

لشكرا لك جدا اخي العزيز لهذا العرض الجميل للمتوسطات .. وارجو منك ان تركز في المشاركة القادمة على كيفية فلترة اوقات تذبذبات الموفنج خصوصا من يستخدم توليفات الموفنج للدخول فهي رائعة اوقات الترند وبائسه في اوقات التذبذب تاكل الربح .. شكرا لك مرة اخرى

التوقيع

يتم أستخدام متوسط حسابى مثل 50 او 100 او 150 أو 200 او اى كان حسب خبرتك و تجربتك بالنسبه للسوق الخاص بك ولكن الأكثر شهره هي الأرقام التي ذكرتها ولكلما أشتهر الأسلوب المستخدم كلما زادت ثقة المضاربين به وتستخدم علي فريمات زمنية مختلفه من الشهري الي ال 5 دقائق .

في حال كان السعر فوق المتوسط الحسابي يعمل المتوسط الحسابي للسعر كدعم أما اذا كان السعر تحت المتوسط الحسابي فيعمل المتوسط الحاسبي للسعر كمنطقة مقاومة .






انا شخصيا اعتمد الموفيغ الآسي 200 في استراتيجيتي المشروحة في ورشة
http://forum.borsaat.com/t806202.html

يتبع

شكرا ومتابعين

يتم استخدام المتوسطات المتحركة فى تحديد الترند و يتم أستخدام متوسط حسابى واحد أو أكثر فيها و فى حاله حركه السعر اعلى المتوسط الحسابى فهذا يعتبر ان السعر فى ترند صاعد و فى حاله حركه السعر أسفل المتوسط الحسابى يعتبر السعر فى ترند هابط .

ولكن تتوقف أهمية أختراق السعر للموفنج أفرج حسب التوقيت الزمن Time Frame ألذي تم أختراق او كسر السعر فيه, فمثلا لو أخترق السعر الموفنج افرج 50 صعودا علي التوقيت الزمني الشهري أو الأسبوعي لا يمكنك ان تقارنه بشارت الساعه مثلا , لأن اختراق السعر علي التايم فريم الكبير ينم عن تحول كبير قد يحدث في الأتجاه العام أما أختراق السعر أو كسره علي التايم فريم الصغير قد ينم عن تغير ولو مؤقت في أتجاة الترند .







كما هو موضح في المثال علي التوقيت الزمني اليومي Daily Time frame أخترق السعر ال 60 موفنج أفرج وظل السعر تحت المتوسط الحسابي لفترة طويه حتي أخترق السعر المتوسط الحسابي مره أخري وظل السعر فوق المتوسط الحسابي .

الخلاصة :

عندما يكسر السعر خط الموفنج من الأعلي الي الأسفل ويظل السعر تحت خط الموفنج فهذا يدل علي أتجاه هابط Down Trend .
عندما يخترق السعر خط الموفنج من الأسفل الي الأعلي ويظل السعر فوق خط الموفنج فهذا يدل علي أتجاه صاعد Up Trend .