آفاق استراتيجية أسواق الفوركس: الدولار الأميركي على أهبّة الاستعداد لتسجيل تحرّكات حادّة و

آفاق استراتيجية أسواق الفوركس: الدولار الأميركي على أهبّة الاستعداد لتسجيل تحرّكات حادّة واختراقات في تجاراته
يجعل الارتداد الحادّ الذي شهده الدولار الأميركي والمقترن بتحرّكات الين الياباني وسائر العملات الرئيسيّة التي يصعب التنبؤ بها من هذا الأسبوع بمثابة تحدّ بالنسبة الى أنظمة التداول الآليّة.

يجعل الارتداد الحادّ الذي شهده الدولار الأميركي والمقترن بتحرّكات الين الياباني وسائر العملات الرئيسيّة التي يصعب التنبؤ بها من هذا الأسبوع بمثابة تحدّ بالنسبة الى أنظمة التداول الآليّة. وقد اتّسمت استراتيجيّات الاختراق، والاتجاه، والنطاق بأداء ضعيف خلال أسبوع خيّم فيه الغموض على تحرّكات الأسعار. مع ذلك، لا تزال توقعات التذبذبات المرتفعة تميل لصالح أنظمة الاختراق والاتجاه.
يشير التسارع الصعودي للدولار الأميركي والضعف الملحوظ للين الياباني الى أن أسواق الفوركس هي على أهبّة الاستعداد لنشوء تحرّكات حادّة إضافيّة. وتظهر البحوث التي أجريت في الآونة الأخيرة الى أن أنظمة الاختراق تتمتّع بأداء جيد في هذه الأوضاع، بينما تحقّق أنظمة تداول النطاق القائمة على مؤشر القوّة النسبيّة أداءًا ضعيفًا في خضمّ الأسواق التي تتحرّك بسرعة. وعلى الرغم من أن الآثار المترتّبة عن توقعات التذبذبات هي غير حاسمة في استراتيجيّات التداول المبنيّة على الاتجاه، يمكننا القول أن التحرّكات السريعة للدولار الأميركي تؤذن بالخير بالنسبة الى الأنظمة المتابعة للأسعار خلال الأسبوع المقبل.
توقعات الأنظمة الآلية لمضاربات أسواق الفوركس
اشارات أنظمة المضاربات لدى دايلي أف. أكس واجهت أنظمة التداول لدى دايلي أف. أكس. أسبوعًا صعبًا، إذ أسفرت كلّ من استراتيجيّات الاختراق، والزخم، والنطاق عن تكبّد خسائر طفيفة خلال أيام التداول السبعة المنصرمة. ومع ذلك، حقّقت استراتيجيّة الاختراق الثاني أداءًا قويًّا في العديد من أزواج الدولار الأميركي في ظلّ التسارع الصعودي الحادّ الذي حقّقه الأخضر. وقد تجلّت هذه الصعوبات في التحرّكات غير المتّسقة لأزواج الين. ونظرًا الى ارتفاع توقعات التذبذبات الخاصّة بالدولار الأميركي، لا خيار أمامنا سوى ترجيح استراتيجيّة الاختراق الثاني خلال الأسبوع المقبل. وعلى نحو مماثل، تتمتّع أنظمة الزخم الأوّل والثاني بفرص معقولة لتحقيق المكاسب، بينما تواجه استراتيجيّات النطاق الأوّل والثاني مخاطر تكبّد الخسائر في ظلّ ارتفاع توقعات التذبذبات.
أسفرت جميع أنظمة التداول عن تكبّد الخسائر خلال الأسبوع المنصرم، مؤكّدة صعوبة إتمام أي عمليّات تجاريّة في خضمّ كثافة التذبذبات هذه وعدم القدرة على التنبؤ بأحوال الأسواق. مع ذلك، يشير ارتفاع توقعات التذبذبات الى تحقيق استراتيجيّات الاختراق أداءً متميّزًا في الأزواج الرئيسيّة، بينما تسجّل الأنظمة القائمة على مؤشر القوّة النسبيّة RSI اداءًا ضعيفًا نظرًا الى الأسباب عينها.
التعاريف:
نسبة التذبذبات:كلما كانت القراءة أعلى، كلما ازدادت فرص تسجيل تحركات قوية في أسعار الصرف. وهي توفر لنا معلومات حول مستويات التذبذبات الكامنة الراهنة مقارنة بتجارات الأيام التسعين الفائتة. وجدنا ان التذبذبات الكامنة تميل الى البقاء مرتفعة للغاية أو متدنية الى حد بعيد لفترات طويلة من الوقت. ولذلك، من المفيد ان نعرف أين تقوم مستويات التذبذبات الراهنة بالنسبة لنطاق الأجل المتوسط.
الاتجاه: يسمح هذا المؤشر بقياس حدة الاتجاه من خلال توفير معلومات حول مستويات الأسعار مقارنة بتجارات الأيام التسعين الفائتة. ويشير تسجيله قراءة متدنية للغاية الى ان الاسعار تقوم حاليا بمحاذاة القيع الشهرية، في حين تدل القراءة المرتفعة الى اقتراب المعدلات من القمم. أما عند تسجيل المؤشر قيمة عند أو محاذية لستوى 50%، فيدل هذا الأمر على ان الأسعار تستقر في منتصف النطاق الشهري للأسعار.
قمة النطاق: ذروة مستويات الاقفال خلال 90 يوما.
قاع النطاق: قاع مستويات الاقفال خلال 90 يوما.
سعر الصرف المسجل مؤخرا: سعر الصرف الحالي في الأسواق.
الاستراتيجية: استنادا إلى المعايير المذكورة أعلاه ، يمكننا تعيين الاستراتيجية التي تمتلك الفرص الأكبر بتحقيق أعلى قدر من الأرباح بالنسبة لأي زوج من العملات. وتوحي العملات التي تتسم تجاراتها بتذبذبات عالية (نسبة التذبذبات مرتفعة جدا) الى وجوب اعتماد استراتيجيات الاختراق. وتجعل مستويات التذبذبات الأكثر اعتدالا وقيم الترند العالية تجارات الزخم اكثر ايجابية، في حين ان القراءات المتدنية للتذبذبات ولمؤشر الترند تجعل تجارة النطاق الاستراتيجية الأكثر جاذبية.
قد تتضمن نتائج الأداء الافتراضي العديد من القيود الاساسية ، بعضها موضح أدناه. لا أحد يستطيع التأكيد ان هذه الحسابات ستحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك المبينة. وفي الواقع ، كثيرا ما تكون هناك اختلافات حادة ما بين نتائج الأداء افتراضي والنتائج الحقيقية التي يحققها من بعد ذلك أي برنامج تجاري.
ومن أحد أبرز قيود نتائج الأداء الافتراضي يتمثل في أنه يتم إعدادها مع الاستفادة من تجاربنا السابقة. واضافة الى ذلك، فان التجارات المبنية على الافتراضات لا تنطوي على المخاطر المالية ، ولا يمكن لأي تقرير احتساب آثار المخاطر المالية على التجارات الفعلية بشكل كامل. فعلى سبيل المثال ، القدرة على تحمل الخسائر ، أو الانضمام إلى برنامج متاجرة معين على الرغم من الخسائر التي تم تكبدها من جراء المضاربات، يعتبران بمثابة نقاط مادية (ملموسة) يمكن أن تؤثر بصورة سلبية على نتائج المتاجرات الفعلية. وهناك عوامل أخرى عديدة تتعلق في الأسواق بصفة عامة أو بتنفيذ برامج متاجرة محددة، لا يمكن أخذها بعين الاعتبار أثناء اعداد نتائج الأداء الافتراضي والتي يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج المتاجرة الفعلية.