هل تشكّل الساعات التي أتداول فيها فرقًا؟ نعم - كثيرًا
أبرز العناوين
تظهر دراسة أجريت على 24 مليون مركز تداول حقيقية إمكانية اختلاف الأداء بشكل كبير بحسب الوقت الذي يتمّ التداول فيه
تفشل العديد من الإستراتيجيات بسبب تجاهلها أوضاع السوق
لماذا يفشل العديد من التجار في تداول الفوركس؟ في كثير من الأحيان نجد أنّ استراتيجيات التداول الشائعة تفرض بعض القيود التي لا يفهمها الكثيرون. يسعى هذا المقال لتفسير سبب فشل بعض أكثر تقنيات تداول العملات شعبية والأهمّ من ذلك، كيفية إصلاحها. لماذا قد يخسر تاجر الفوركس المتوسط المال؟
تظهر الخبرة والبيانات الحالية أنّ العديد من تجار الفوركس يفشلون لسبب من ثلاثة أسباب رئيسية.
تقنيات ضعيفة لإدارة المال كما ناقشنا في [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ].
أوضاع سوق غير مناسبة لتقنيات واستراتيجيات معيّنة. تقوم العديد من استراتيجيات التداول بأداء أفضل في ظروف معيّنة في السوق مقارنة بأخرى.
تظهر بياناتنا التي تتعقّب أداء العملاء الحقيقيين أنّ التجار يسجّلون أداءًا أسوأ خلال ساعات التذبذبات في السوق وفي الأسواق السريعة الحركة. كيف يبدو ذلك وكيف يمكننا تحسين الأداء؟ النظر الى أداء التاجر الحقيقي كبداية
قمنا بمراقبة 24 مليون مركز تداول حقيقية أجريت على أكثر 5 أزواج عملة شعبية في الأشهر الإثني عشر المنتهية في الفصل الأول من العام 2015. في حال فتح التجار موقع في ساعة معيّنة من يوم التداول، ما هي فرص تحقيقهم الأرباح؟
ملاحظة هامّة: نسبة مراكز التداولات الرابحة هي أقلّ أهمّية من الربحية الحالية. يبيّن الرسم البياني أدناه ما إذا كان التجار قد حققوا أو لم يحققوا الأرباح من خلال تداول زوج عملات ما عند ساعة محدّدة من الوقت وما إذا تمّ إغلاق كلّ موقع على ربح. فرص ربحية التاجر من خلال التداول في ساعة معيّنة من اليوم في خمسة أبرز أزواج عملات، الفصل الثاني من العام 2014- الفصل الأول من العام 2015
مصدر البيانات: حسابات أف أكس سي أم بإستثناء مشاركي العقد المؤهلين وحسابات المقاصة ومدراء الأموال والشركات التابعة في هونغ كونغ واليابان من 4/1/2014 لغاية 3/31/2015 في صفوف جميع أزواج العملات.
الكثير يحدث على هذا الرسم البياني ولكنّ النمط واضح للغاية: كمعدل، كان التجار ذات فرص أعلى لتحقيق الربح إذا كانت التجارة مفتوحة في ساعات محدّدة مقارنة بأوقات غير محدّدة. قبل الغوص في العمق أكثر، سنركّز على زوج الجنيه الاسترليني/[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأمريكي من أجل الحصول على وضوح أكبر وكمثال جيّد: فرص ربحية التاجر من خلال تداول زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي في ساعة معيّنة من اليوم، الفصل الثاني من العام 2014- الفصل الأول من العام 2015
مصدر البيانات: حسابات أف أكس سي أم بإستثناء مشاركي العقد المؤهلين وحسابات المقاصة ومدراء الأموال والشركات التابعة في هونغ كونغ واليابان من 4/1/2014 لغاية 3/31/2015 في صفوف جميع أزواج العملات.
إذا فتح تاجر مواقع الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي بين الساعة 04:00 و5:00 بتوقيت نيويورك، سيحقق صافي ربح على هذا الزوج في 47% من الوقت. يتعارض ذلك مع الجانب المعاكس- إذا تمّ فتح الموقع بين الساعة 20:00 و21:00 (8:00 مساءً -9:00 مساءً)، سيحقق التجار في نهاية المطاف صافي ربح على موقع الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي في 55% من الوقت.
فرص تحقيق النحاج بشكل عام كانت تقريبًا أعلى ب 20% في الفترة الثانية. لماذا؟ لنلقِ نظرة على كيفية تصرّف الجنيه الاسترليني من أجل فهم أكثر التناقض الكبير. متوسط التغير الكامل بالساعة لزوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي من العام 2005 حتى العام 2015
مصدر البيانات: بيانات أسعار الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي من مخدمات أسعار أف أكس سي أم من العام 2005 حتّى العام 2015
بسرعة فائقة، يمكن رؤية تغيّر أداء الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي على أساس ساعة بشكل ملحوظ بحسب وقت اليوم. في المتوسط، تحرّك الجنيه الاسترليني بمقدار 22 نقطة أساسية من الساعة 4:00 صباحًا حتى 5:00 صباحًا بتوقيت نيويورك مقابل أقلّ من 4 نقاط بين الساعة 23:00 و00:00- أكثر تذبذبًا بخمس مرات.
إذا قارنا ذلك مقابل متوسط ربحية التاجر، سنجد أكثر أنّ هنالك علاقة سلبية واضحة: يكون التجار أقلّ ربحية عند تكون الأسواق أكثر نشاطًا. يميل التجار لرؤية النتائج الأفضل خلال الدورة الآسيوية. من أجل رؤية علاقة التذبذبات بالأداء، نحتاج الى النظر في أداء التاجر الحقيقي. نمط تصرّف التاجر- الشراء بسعر أقلّ، البيع عند سعر أعلى
تشير بياناتنا حول تصرّف التاجر الحقيقي الى أنّ معظم التجار يميلون الى اتّباع استراتيجية بسيطة وواضحة نوعًا ما: تداول النطاق. ببساطة، تنصّ هذه التقنية على الشراء عند تكون الأسعار متدنية/عند الدعم والبيع عندما تكون الأسعار مرتفعة و/أو عند المقاومة.
يمكن لتداول النطاق النجاح إذا لم يكن السعر يخترق مستويات رئيسية ويواصل التداول ضمن نطاقات ضيّقة نسبيًا، وفي الواقع يصحّ ذلك خلال ساعات التداول الآسيوية الأكثر هدوءًا. كيف يمكننا جعل تقنيات التداول تتطابق مع أوضاع السوق؟ هل يشكّل الوقت الذي أتداوله فيه فرقًا؟
نعم، إنّهم يهمّ كثيرًا. قمنا ببناء استراتيجية تتقارب الى حدّ بعيد مع أداء التاجر المتوسط، وطبّقنا أداء الإستراتيجية على زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي. النتائج ليست جيّدة. قواعد التداول لإستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية RSI قاعدة الشراء: عند تجاوز المتوسط الحسابي لأربعة عشر فترة مستوى 30، قم بالشراء. قاعدة البيع: عند هبوط مؤشر القوة النسبية دون مستوى 70، قم بالبيع.
مصدر البيانات: إستراتيجية محطة التداول باك تاستيرر. بيانات الاسترليني/الدولار الأمريكي ل15 دقيقة من 4/1/2014 الى 3/30/2015.
عندما نقيس الأداء استنادًا الى وقت اليوم، تصبح الأمور مثيرة للإهتمام. نعلم أنّ الجنيه الاسترليني يميل الى التحرّك بشكل أقلّ خلال ساعات معيّنة- لنستخدم ذلك لصالحنا ونضع قاعدة تقضي بالتداول فقط خلال الأوقات التي تكون فيها التذبذبات متدنية.
يظهر الرسم البياني التالي الإستراتيجية نفسها تحديدًا خلال الإطار الزمني نفسه تحديدًا، ولكنّ النظام لم يفتح أي عملية خلال الوقت الأكثر تذبذباً في اليوم، من 6 صباحًا حتى 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي (11 صباحًا حتّى 7 مساءً بتوقيت لندن). قواعد تداول استراتيجية تداول مؤشر قوة النسبية داخل النطاق خلال الدورة الاسيوية قاعدة الشراء: عند تجاوز المتوسط الحسابي لأربعة عشر فترة مستوى 30، قم بالشراء. قاعدة البيع: عند هبوط مؤشر القوة النسبية دون مستوى 70، قم بالبيع. مرشح التجارة: السماح فقط للإستراتيجية بفتح تجارات قبل الساعة 06:00 وبعد الساعة 14:00 بالتوقيت الشرقي.
مصدر البيانات: إستراتيجية محطة التداول باك تاستيرر. بيانات الاسترليني/الدولار الأمريكي ل15 دقيقة من 4/1/2014 الى 3/30/2015.
من خلال التمسّك بتداول النطاق فقط خلال الساعات الممتدّة من 2 مساءً حتى 6 صباحًا، كان التاجر النموذجي أكثر نجاحًا على الأرجح خلال الفترة التي أجريت عليها الدراسة. ماذا بالنسبة الى أزواج العملات الأخرى؟
بالطبع ليست جميع العملات كبعضها. يميل الين الياباني الى اختبار تذبذبات أكثر من نظرائه الأوروبيين خلال دورة التداول الآسيوية؛ هذه هي ساعات يوم العمل الياباني. متوسط التغيير الكامل بالساعة لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من العام 2005 حتى العام 2015
مصدر البيانات:بيانات أسعار الدولار الأمريكي/الين الياباني من مخدمات أسعار أف أكس سي أم من العام 2005 حتى العام 2015
قمنا بتطبيق نفس المرشح الذي استخدمناه على اليورو/الدولار الأمريكي. النتائج الضعيفة تتكلّم عن نفسها.
مصدر البيانات: إستراتيجية محطة التداول باك تاستيرر. بيانات الدولار الأمريكي/الين الياباني ل15 دقيقة من 4/1/2014 الى 3/30/2015.
نجد أنّ الوقت المختار كان جيداً بالنسبة الى أزواج العملات الأوروبية كالجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي واليورو/الدولار الأمريكي. من الممكن تداول هذه العملات ضمن النطاق خلال الإطار الزمني الممتدّ من الساعة 2 مساءً حتى 6 صباحًا.
للأسف، الإطار الزمني الأمثل الخاصّ بنا لا يعمل على العملات الآسيوية. لم تنتج اختباراتنا لأطر زمنية مختلفة على الدولار الأمريكي/الين الياباني والدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي والدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي تحسّنات مماثلة. أي استراتيجية ينبغي أن أستخدم؟
تداول العملات الأوروبية خلال "ساعات الإقفال" مع استعمال استراتيجية تداول النطاق.
تظهر بياناتنا أّنه خلال العشر السنوات الماضية أو حتى أكثر، نجح العديد من التجار الفرديين في تداول أزواج العملات الأوروبية ضمن النطاق خلال "ساعات الإقفال" من 2 مساءً حتى 3 صباحًا بالتوقيت الشرقي (7 مساءً حتى 11 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة). فشل العديد من التجار في تداول تلك العملات خلال الفترة المتذبذبة الممتدّة من 6 صباحًا حتى 2 ظهرًا.
من الصعب تداول عملات آسيا- الباسيفيك ضمن النطاق في أي وقت من اليوم بما أنّها تميل للبقاء نشيطة خلال الساعات التي تعرف "بخمولها". نموذج الإستراتيجية: تداول النطاق مع مؤشر القوة النسبية على رسم بياني ل15 دقيقة
على صعيد نماذجنا، قمنا بتقليد "تاجر نموذجي" مستخدمًا واحدة من أكثر استراتيجيات تداول النطاق اليومي شيوعًا وبساطة وهي، تعقّب مؤشر القوة النسبية على رسم بياني ل15 دقيقة.
إستخدم الرمز ‘tstradefxrange2015’ من أجل تحميل الإستراتيجية مجانًا على منصة تداول أف أكس سي أم: [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] عبر FXCMApps.com .
إستخدم الرمز " ‘mt4tradefxrange2015’ لمنصة MT4. راجع المقالات التالية في سلسلة مقالات سمات المتداولين الناجحين [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] سمات المتداولين الناجحين
هذا المقال هو جزء من سلسلة مقالات سمات المتداولين الناجحين
خلال الأشهر القليلة الماضية، كان فريق أبحاث الدالي أف أكس يدرس عن كثب مسارات تداول عملاء أف أكس سي أم، من خلال استخدام بيانات التداول لدى أف أكس سي أم. غصنا في عمق عدد هائل من الإحصائيات وسجلات التداول المجهولة الأسماء بهدف الإجابة عن سؤال واحد: ماذا يفصل التجار الناجحين عن التجار غير الناجحين؟ كنا في صدد استعمال هذا المصدر الفريد من نوعة بغية إستنتاج بعض "أفضل الممارسات" التي يتّبعها التجار الناجحون، كالوقت الأمثل للتداول خلال اليوم، الإستعمال الملائم للرافعة المالية، أفضل الأزواج وغيرها. ترقّب المقال التالي في سلسلة ميزات التجار الناجحين.
هل تشكّل الساعات التي أتداول فيها فرقًا؟ نعم - كثيرًا
