المفاجأة الكبرى .. معظم المتداولين يعملون كاسكالبر من حيث يدرون أو لا يدرون

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعتقد الأكثرية منا أن هناك أنواعا للمتاجرة في سوق الفوركس ... فيتم تصنيفها كمتاجرة طويلة الأجل ومتوسطة وقصيرة واسكالبينج واسكالبينج عنيف .

وسوف أوضح لكم في هذا الموضوع أننا جميعا تقريبا نتاجر بنوع واحد فقط وهو الاسكالبينج والعنيف أيضا .

بمعنى آخر أنه مهما كان نوع متاجرتك التي تعتقد أنك تعمل بها .. فأنت في النهاية تتاجر بطريقة مكافئة لمن يتاجر أصلا كاسكالبينج عنيف .

لا تستعجل بالحكم من الآن .. بل استمر بقراءة هذا الموضوع للنهاية . وسأحاول الإختصار قدر الإمكان إن شاء الله .


من المعروف أن معادلة الربح أو الخسارة المحققة لكل صفقة تساوي : حجم اللوت × قيمة النقطة × عدد النقاط ( سالبة أو موجبة )

وسوف نستخدم هذه المعادلة لإيجاد عدد النقاط الحقيقي لإجمالي متاجرتك في فترة زمنية ما وليس عدد النقاط غير الحقيقي أو الخادع .

وعند معرفتك لعدد النقاط الحقيقي لمتاجرتك ستكتشف أنك كنت تعمل وتتاجر بشكل مكافيء للمتاجرة كاسكالبينج عنيف ... وليس كما كنت تظن سابقا أن متاجرتك ليست اسكالبينج .


دعوني أعرض عليكم بعض الحالات التي سوف تساعدنا على فهم هذه الفكرة ...

الحالة الأولى :

- متاجر دخل صفقة بلوت واحد وربح 100 نقطة ... وهنا طبعا العدد الحقيقي للنقاط مساوي إلى 100 نقطة ... لا خلاف حتى الآن .

- ثم دخل صفقة أخرى بلوت واحد أيضا وربح 100 نقطة أخرى ... هنا قد تعتقد أن النقاط الحقيقية المحققة من هذا المتاجر هي 200 ... وأقول لك خطأ .

النقاط الحقيقية التي حققها هذا المتاجر خلال هاتين الصفقتين هو 100 نقطة أيضا وليس 200 .

هنا لب الموضوع ... والتفسير منطقي جدا وصحيح أيضا ...

النقاط الحقيقية مرتبطة دائما وبشكل صحيح مع الربح أو الخسارة النهائية المحققة وليست مجرد أرقام خادعة ...

لنعد الآن لمعادلة الربح أعلاه :

الربح = حجم اللوت × قيمة النقطة × عدد النقاط


كم حقق تاجرنا من ربح أعلاه من خلال الصفقتين السابقتين :

لقد حقق ربحا = 1 × 10 × 100 = 1000 × صفقتين = 2000

طيب لنضع الربح النهائي في نفس المعادلة لنستخرج عدد النقاط الحقيقية المحققة من خلال هاتين الصفقتين ... وكما قلنا أن النقاط الحقيقية مرتبطة بالربح النهائي المحقق وليس بحسبة المتاجر لعدد نقاطه .


2000 = 2 × 10 × عدد النقاط الحقيقي

عدد النقاط الحقيقي = 2000 ÷ 20 = 100 نقطة حقيقية .

إذا ما زلت مصرا أن المتاجر قد ربح 200 نقطة استمر في قراءة هذا الموضوع .


لنعيد الحالة السابقة بطريقة أخرى ولنفس المتاجر ولنفس صفقاته ولكن بعدد مختلف .

- دخل المتاجر الصفقة السابقة ولكن مرتين من نفس نقطة الدخول والخروج بمعنى أنه دخل صفقتين كل واحدة منهما 0.5 لوت ... وربح 100 نقطة لكل منهما .

الآن لو قمت بعد هذه النقاط المجردة لوجدتها 100 نقطة لكل صفقة يعني 200 نقطة .

أيضا دخل الصفقة الثانية ولكن هذه المرة بخمس مرات كل صفقة 0.2 لوت وأيضا ربح 100 نقطة لكل صفقة... أي أن عدد نقاطه المجردة هي 500 نقطة .

والآن أصبح مجموع النقاط المجردة يساوي إلى 700 نقطة ... بينما النقاط الحقيقية ما زال 100 نقطة لم يتغير ولن يتغير أبدا .


الحالة الثانية :

عدد النقاط المجردة موجب ولكنني حققت خسائر في الحساب ... كيف حدث هذا الأمر ؟؟

نفس المتاجر السابق دخل صفقة بلوت واحد وربح 100 نقطة . أي ربح 1000 دولار .

ثم دخل صفقة أخرى بخمسة لوت وخسر 50 نقطة . أي خسر 2500 دولار .

عدد النقاط المجردة المحققة هو 50 نقطة موجب . ولكن يا ترى كم هو عدد النقاط الحقيقية ... لنحسبها من خلال معادلة الربح ..

-1500 = (1 × 10 × ن.ح) + (5 × 10 × ن.ح) = ( 10 + 50 ) ن.ح

ن.ح = -1500 ÷ 60 = -25 نقطة حقيقية محققة ... أي أنه خسر 25 نقطة حقيقية .


هناك حالات أشد تعقيدا من الحالتين السابقتين مثل من يدخل لوتات متزايدة أو مضاعفات أو تبريد أو تعزيز ... حيث يصبح من العبث تماما حساب عدد النقاط المجردة لكل صفقة وإيجاد الإجمالي لها .

فهذه النقاط المجردة لا تعبر أبدا عن مقدار ربح المتاجر من النقاط .

إنما النقاط الحقيقية هي التي تعبر بشكل صحيح ومنطقي عن أرباح هذا المتاجر .

في المرفقات مؤشر يقوم بحساب عدد النقاط المجردة والحقيقية لعملة الشارت الحالية والصفقات مستخرجة من الهيستوري فقط ... ويستثني الصفقات التي ما زالت مفتوحة ولم تغلق بعد .


المؤشر يقوم بحساب النقاط الحقيقية بطريقة أخرى أدق وهي عن طريق الأسعار المتوسطة للصفقات .

بحيث يحسب السعر الوسطي لجميع الصفقات بيعا وشراء ويقوم بعرضها على الشارت بخطين أحمر للسعر الوسطي للبيع والأخضر للسعر الوسطي للشراء .

الفرق بين هذين الخطين هو مقدار ربحك أو خسارتك من النقاط الحقيقية .


اجعل الهيستوري يعرض لك جميع صفقاتك ثم ضع المؤشر على عملة اليورو مثلا وسيقوم المؤشر بعرض المعلومات لك على الشارت .

صدقني سوف تتفاجأ من مقدار النقاط الحقيقية التي حققتها مقارنة بالنقاط المجردة . وسوف تشعر أنك اسكالبر عنيف وليس متاجر طويل أو متوسط أو قصير الأجل أبدا .

وأرجو أن تشاركونا هذه المعلومات الإحصائية الهامة . التي سوف تثبت أن مجموع النقاط الحقيقية المحققة من هذا السوق قليل جدا وليس كما كنا نعتقد أبدا .



المؤشر مرفق بالكود ..

الملفات المرفقة

Waddah Attar History Average.mq4‏ (2.6 كيلوبايت, المشاهدات 31)

والله يااستاذنا دائما لاتكتب الا المميز والعجيب هههههههه

لكن وش الحل بنظرك استاذنا ؟؟


ولي عودة لما كتبته اذا رجعت البيت

حياك الله أخي

أولا ما عرضته في الموضوع ليس مشكلة بمعناها الحقيقي وإنما هي دعوة لفهم الواقع الحقيقي للفوركس كما هو وليس كما قد نفهمه نحن .

الفهم الصحيح يجعل النجاح أسهل إن شاء الله .

وسوف أنتظر مشاركات الإخوة ومشاركتنا عن عدد النقاط الحقيقية والمجردة التي حققوها خلال متاجرتهم ... وبعدها لكل حادث حديث إن شاء الله .

انا حاسس الدنيا بتلف بيا

المتدوالين لسه يا استاذ وضاح طالعين من موقعة الباوند

علي مهلك علينا

علي العموم الموضوع عايز مخمخه جامده

شكرا لك

الحالة الثانية :

عدد النقاط المجردة موجب ولكنني حققت خسائر في الحساب ... كيف حدث هذا الأمر ؟؟

نفس المتاجر السابق دخل صفقة بلوت واحد وربح 100 نقطة . أي ربح 1000 دولار .

ثم دخل صفقة أخرى بخمسة لوت وخسر 50 نقطة . أي خسر 2500 دولار .

عدد النقاط المجردة المحققة هو 50 نقطة موجب . ولكن يا ترى كم هو عدد النقاط الحقيقية ... لنحسبها من خلال معادلة الربح ..

-1500 = (1 × 10 × ن.ح) + (5 × 10 × ن.ح) = ( 10 + 50 ) ن.ح

ن.ح = -1500 ÷ 60 = -25 نقطة حقيقية محققة ... أي أنه خسر 25 نقطة حقيقية .

ألا يجب أن يكون عدد اللوتات متساوي حتى تتم المقارنة ؟؟
هناك صفقة بلوت والثانية ب 5 لوتات من المنطقي أن يكون هناك خلل فالنقطتين لا تعاملان سواسية !!

أنا لم أقل شيئا بعد

أهلا بك

السلام عليكم
اعتقد المقصود بالمثال اعلاه
انك ممكن تكون حسب الننقاط الموجبه ناقصا منها هى ربح بالنقاط فقط
بمعنى
ربح 1000 نقطه بدولا النقطه
خسارة 500 نقطه بدولارين النقطه
انت هنا لا ربحان و لا خسران لكن حسب النقاط فقط انت رابحان 500 نقطه
مجرد اجتهاد
تحياتى

في حال تساوي اللوت دائما ستكون خاضعا للحالة الأولى فقط ولن تحصل معك الحالة الثانية أبدا ... هذا صحيح ..

ولكن من منا يدخل بلوت ثابت دائما ...

هذا أولا ...

أيضا هل تعتقد أن الحالة الأولى بسيطة مثلا .

لو دخلت مائة صفقة وربحت في كل صفقة 100 نقطة فسيكون عدد النقاط المجردة 100 × 100 = 10000 نقطة .

بينما النقاط الحقيقية تبقى مائة نقطة فقط لا تتغير .

نحن نتعامل مع السوق على أننا ربحنا منه 10000 نقطة ... بينما هو يعتبر أننا ربحنا فقط 100 نقطة ( وهو الذي على صواب ) .

كلامك واجتهادك صحيح أخي

وأرجو من الإخوة أن لا ينحصر تفكيرهم في الموضوع على أنه طريقة حساب نقاط فقط .

الموضوع أكبر من ذلك بكثير .

بالنسبة لموقعة الباوند فهذا هو تفسيري المتواضع وبشكل بسيط لما حدث :

ما حصل للباوند منذ أيام والله أعلم كان بسبب مراكز المتاجرة عالية التردد المعروفة اختصارا بـ HFT والدخول في دوامة تناحر برمجي بين هذه المراكز في غياب شبه تام للسيولة ... مما تسبب بحالة تعرف بالفلاش كراش .

وهي عبارة عن انهيار سعري سريع وعنيف ثم العودة لنفس الأسعار تقريبا قبل الانهيار .


ولتقريب الموضوع أكثر لمن يسمع عن هذا الأمر لأول مرة ...

تخيل أن هناك مزادا ما وهناك الكثير من الناس يزايدون على سعر شيء ما ... وهناك متواجد معهم عدة أشخاص يزيدون السعر بدون نية الشراء .. فقط لكي يزيد السعر .

وفي حال غياب شبه تام للمزايدين العاديين ... فقد يدخل هؤلاء المتلاعبون بالأسعار في دوامة تزايد لا نهائية .. هذا يزيد وهذا يزيد من جهة أخرى ولا يتم أي شراء حقيقي لغياب السيولة والمشترين الحقيقيين .

ثم ينسحب هؤلاء المتلاعبون ويسحبون عروضهم ... ويعود السعر لما كان عليه قبل الدخول في هذه الدوامة .

هذا ما حدث ببساطة واختصار ... وهو على فكرة ليس له حل للمتاجر العادي ولا يمكن توقع حدوثه حتى من المتلاعبين أنفسهم .. لأن هؤلاء المتلاعبون ما هم إلا عبارة عن أكواد برمجية بحتة .

والله أعلم .