نموذج الرأس والكتفين التوافقي نبذه عن صاحب النموذج : سكوت كارنى :رئيس ومؤسس harmonictrader.Com وقد حدد نظام التعرف على أنماط السعر باستخدام نسب فيبوناتشى ومن أشهر هذه النماذج التوافقية نموذج جارتلي, نموذج الخفاش, نموذج سرطان البحر, نموذج الفراشة.
احدث النماذج التوافقية التى نشرها كارنى مؤخراً هو نموذج الرأس والكتفين التوافقي شروط النموذج الفني:
اتجاه صاعد سابق.
تكون نموذج فراشة وليس نموذج توافقي أخر بين الكتف الأيسر الكلاسيكي والرأس.
تكون نموذج AB=CD مستهدف كسر خط الرقبة .
إعادة اختبار خط الرقبة وغالبا يتوافق مع نسبة 38.2% فيبوناتشي.
صورة تعليمية للنموذج
تطبيق النموذج الفني على مؤشر السوق المصري EGX 30
بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للمؤشر المصري بالأعلى يتضح لنا الأتي: بدأ لدينا اتجاه صاعد من قاع أغسطس (آب) 2008 عند مستوى 3380 حتى قمة ابريل (نيسان) 2010عند مستوى 7693نقطة. تكون نموذج فراشة في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 إلى ابريل (نيسان) 2010. تكون نموذج AB=CD 78.6% = 161.8% في الفترة من قمة ابريل (نيسان) 2010 إلى قاع مارس (آذار) 2011. المؤشر المصري يتداول الآن لإعادة اختبار خط الرقبة المتمثل عند مستوى 5868نقطة. الأهداف الفنية للنموذج : في حالة انعكاس السعر من منطقة خط الرقبة المتوافقة مع نسب فيبوناتشى 23.6 %: 38.2% يتم قياس المستهدف من قمة الرأس إلى خط الرقبة ووضعه عند منطقة الاختراق مثل نموذج الرأس والكتفين الكلاسيكي. هدف النموذج على المؤشر المصري عند مستوى 3920 نقطة. فشل تكون النموذج : يفشل اكتمال النموذج في حالة تخطى السعر نسبة 61.8% فيبوناتشي لعدة أسباب وهى : السبب الأول: استقرار السعر فوق خط الرقبة السبب الثاني: وصول السعر للمستهدف الثاني وهو نسبة 61.8% وبالإغلاق فوق هذا المستوى يكون مؤهلا للوصول إلى الأهداف الممتدة مما يضعف الوصول إلى مستهدف النموذج الفني . احتمالات فشل النموذج الفني للمؤشر المصري: يفشل النموذج في حالة الإغلاق الأسبوعي فوق نسبة 61.8% فيبوناتشى المتمثلة عند مستوي 6350 نقطة .
التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
نموذج الرأس والكتفين (Head and Shoulders ) يعتبر من أشهر النماذج الفنية الانعكاسية ويرجع تاريخ هذا النموذج إلى William J. O'Neil وذكره في كتاب How to Make Money in Stocks .
و بفضل هذا النموذج الفني تم اعتماد التحليل الفني كعلم بعد أن كان ينظر إلى المحللين الفنين كسحره أو مشعوذين وذلك في عام 1995 بعد نشر البنك الفيدرالي في نيويورك تقريرا بعنوان (نموذج الرأس والكتفين ليس نموذج سطحي) ومقدمة التقرير (تم عرض التحليل الفني، علم التنبؤ بحركات السعر المستقبلية اعتمادا على حركات السعر الماضية، لضمان تحقيق أرباح بشكل إحصائي، على الرغم من تضاربه مع أفكار أغلب رجال الاقتصاد في الأسواق المالية). و سمي بهذا الاسم لأن شكله يشبه الرأس والكتفين لجسم الإنسان. مكونات النموذج: يتكون النموذج من كتف أيسر ورأس وكتف أيمن وخط رقبة وليسبالضرورة أنيتساوى حجم الكتفين ولكن يجب أن يكون الرأس أطول منالكتفين. أنواع النموذج الانعكاسي : النوع الأول الرأس والكتفين العادي: يرتفع السعر استكمالا للاتجاه الصاعد السابق إلى أن يصل لقمة الكتف الأيسر مصاحبه حجم تداول كبير و بعدها يهبط السعر إلى أن يكون قاع وبذلك يكون قد أسس دعما و بعده يصعد السعر مرة أخرى متجاوزا القمة السابقة ولكن مصاحب بحجم تداول أقل مكونا قمة أعلى تسمي الرأس بعدها ينخفض السعر إلى أن يلاقى الدعم من مستويات القاع السابق وعن طريق هذين القاعين يتم توصيلهم ببعض ونسمى هذا الخط خط الرقبة ومن هنا يصعد السعر يصاحبه حجم تداول ضعيف ملحوظ ليفشل في الوصول إلى قمة الرأس ليهبط السعر ولكن لا يلاقى الدعم هذه المرة من مناطق القيعان السابقة ليكسر خط الرقبة إلى أسفل. ولكن في بعض الأحيان يحدث ارتداد إلى أعلى في محاولة الوصول إلى خط الرقبة مرة أخرى. يكتمل هذا النموذج مع اختراق السعر لخط الرقبة إلى أسفل وبعض المحللين يتأكدوا من اكتمال النموذج بعد الإغلاق تحت مستوى خط الرقبة بنسبة من (3:1) % أو الإغلاق اليومي تحت خط الرقبة لمدة 3 جلسات بشكل قطعي. أشكال خط الرقبة : عادة ما ينحدر خط الرقبة سواء نحو الأعلى أو الأسفل أو بشكل أفقي وفى بعض الأحيان يكون هذا الخط تاريخي وفى أحيان أخرى لا يمثل هذا الانحدار الكثير من الاختلاف وفى قليل من الأحيان ينحدر خط الرقبة في القمة إلى الاتجاه التنازلي وحينها يكون هذا الانحدار أشارة إلى ضعف السوق وغالبا ما ينحدر خط الرقبة بشكل طفيف في الاتجاه التنازلي. أولا الرأس والكتفين العادي: الشكل الأول : خط الرقبة مستوى بشكل أفقي. الشكل الثاني : خط الرقبة منحدر إلى الاتجاه التصاعدي. الشكل الثالث: خط الرقبة منحدر إلى الاتجاه التنازلي. النوع الثاني الرأس والكتفين المقلوب: يعتبر الرأس والكتفين المقلوب صورة منعكسة لنموذج الرأس والكتفين العادي. يهبط السعر استكمالا للاتجاه الهابط السابق إلى أن يصل لقاع الكتف الأيسر مصاحبه حجم تداول طبيعي ليكون قاع وبذلك يكون قد أسس دعما و بعده يهبط السعر مرة أخرى متجاوزا القاع السابق
مكونا قاع اقل يسمي الرأس بعدها يصعد السعر إلى الأعلى مصاحبة بحجم تداول كثيف الا أن يصطدم السعر بمقاومة من مستويات القمة السابقة وعن طريق هاتين القمتين يتم توصيلهم ببعض ونسمى هذا الخط خط الرقبة ومن هنا يهبط السعر ولكن يقابله مشترى من مناطق الكتف الأيسر ليفشل في الهبوط إلى قاع الرأس ويصعد السعر مصاحبة حجم تداول كثيف يساعده على اختراق خط الرقبة إلى أعلى. ولكن يحدث ارتداد إلى أسفل في محاولة الوصول إلى خط الرقبة مرة أخرى وهى أكثر شيوعا في النموذج المقلوب عن نموذج الرأس والكتفين العادي. يكتمل هذا النموذج مع اختراق السعر لخط الرقبة إلى أعلى وبنفس الطريقة بعض المحللين يتأكدوا من اكتمال النموذج بعد الإغلاق فوق مستوى خط الرقبة بنسبة من (3:1) % أو الإغلاق اليومي فوق خط الرقبة لمدة 3 جلسات بشكل قطعي. ثانيا الرأس والكتفين المقلوب: الشكل الأول : خط الرقبة مستوى بشكل أفقي. الشكل الثاني: خط الرقبة منحدر إلى الاتجاه التصاعدي. الشكل الثالث: خط الرقبة منحدر إلى الاتجاه التنازلي. حساب المستهدف للنموذج : لحساب المستهدف السعري للنموذج نقوم بتوصيل خط يصل من قمة الرأس إلى خط الرقبة و وضع عند منطقة كسر خط الرقبة سواء في النموذج العادي أو المقلوب . ملاحظة فنية: أمكانية رسم هذا النموذج على اى إطار زمني بداية من فريمات الانتراداى و الفريمات الصغيرة جدا إلى الفريمات القصيرة و المتوسطة و الطويلة المدى و يشير بعض الخبراء إلى أن النموذج الصحيح الواحد يأخذ على الأقل فترة 3 أشهر منذ بدايته حتى اختراقه لخط الرقبة، ولكن يعتبر هذا الأمر ثانوياً حيث من الممكن أن يتكون اقل من هذه المدة. ولكن كلما زادت المدة كان هذا أدل على صحة النموذج وقوته.و من الجديربالذكر و بخصوص المدة الزمنية بالتحديد ذكر Thomas N.Bulkowski في كتابه Trading Classic Chart Patterns حيث قال: الرأس و الكتفين أقوى على المدى القصير اى من شهر إلى ثلاث شهور.
التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
أخر إبداعات كارني
رد: أخر إبداعات كارني
