استراتيجية بقعة الزيت في الفوركس

لنبحث قليلا في اليورو دولار
نلاحظ من خلال شارت الويكلي ان القمة والقاع من سنة 2008 حتى اليوم يصل تقريبا إلى 4000 نقطة
إذن لنحسب الخسارة الاجمالية لأسوء سيناريو لاستراتيجية بقعة الزيت بدون أي تغيير

المقصود بأسوء سيناريو هو كما يلي بالصورة وأيضا لنضع بعض المفاهيم للتسهيل


ثم مفهوم الصفقة الحرة هي الصفقة التي ليس لها صفقة معاكسة

كما ترون بالصورة أسوء سيناريو حيث في كل إغلاق للهيدج الثانوي يتم تفعيل مرة أخرى طرف هذا الهيدج المغلق وسينتج عنه صفقة حرة

نفترض السبريد نقطتين على اليورو دولار
عند تفعيل 4 صفقات في المستوى السعري
لدبنا الربح بإغلاق كلوزباي 68+ نقطة والخسارة العائمة 134- نقطة
عند حصول أسوء سيناريو فإن كل صفقة حرة في كل انعكاس مستوى سعري تزداد بخسارة 100 نقطة
(لأن المسافة بين البيع الأول والبيع الثاني 100 نقطة والمسافة بين الشراء الأول والشراء الثاني 100 نقطة)

إذن سنحسب مجموع الخسائر العائمة بمجال 4000 نقطة
نأخد 4000 مقسوم على 100 نقطة = 40 مستوى سعري
إذن لدينا 40 صفقة خاسرة بأسوء سيناريو في مجال عمل 4000 نقطة
والخسارة كل مستوى تزداد ب 100 نقطة على 40 صفقة
إذن لدينا خسارة كل صفقة بالمتتالية الرياضية التالية :
(40x100)+(39x100)+(38x100)+....(1x100)= 100x(40+39+38+37+.....+1)

ولدينا العلاقة الرياضة لمتتالية الجمع هي بصفة عامة (n(n+1))/2 حيث n هي نهاية المتتالية

إذن تصبح المتتالية الرقمية على الشكل التالي :
100x(40+39+38+37+.....+1) = 100x(((40x(40+1))/2) = 100x820=82000 pip

ثم نحسب مجموع السبريد لـ 40 صفقة : 40 مضروب في 2 بيب = 80 بيب
+ خسارة 30 نقطة إضافية لأول صفقة
إذن مجموع الخسائر العائمة بمجال 4000 نقطة هي 82110 نقطة

ولدينا الربح في كل مستوى 68 نقطة إذن : 68 مضروب في 40 مستوى = 2720 نقطة

إذن 2720 نقطة هي الأرباح المغلقة بدون أي تصحيح 130 نقطة في مجال 4000 نقطة

كل هذا نظري وباحتساب أكبر مجال لتحرك عملة اليورو دولار وبأسوء سيناريو (طبعا مستحيل يتحقق)

السؤال المطروح : أين هو الربح الحقيقي الذي من المفروض ان يكون أكبر من الخسارة العائمة !!

سيأتي شخص ويقول لن أترك الصفقة الحرة تزداد في الخسارة وأقوم بتهديجها مع صفقة من المستوى الموالي
بالطبع إجباريا سينتظر فقط التصحيح لإغلاق ربح
فعلا طريقة جميلة ولكن لنفترض ان السعر قام بتفعيل صفقة بيع في القمة وطبعا يوجد صفقة شراء في القاع
في هذه الحالة لن تستطيع إغلاق أي زوج رابح لأنك من المفروض ان تحافظ على الصفقات الحرة العاكسة تبقى مهدجة
والسؤال إلى متى سيضل الزوج دالخل هذا المجال ؟؟ وإلى متى انتظر تصحيح فوق صفقة البيع اللي في القمة او صفقة الشراء اللي في القاع
ربما تنتظر سنوات

إذن فهذه الطريقة إغلاق التصحيح فقط غير مجدية
إذن في النهاية لازم تغلق كل صفقاتك مع التصحيح ومع الترند وبالتالي كلما تذبذب الزوج كلما زادت الأرباح وبخسائر عائمة

الربح الحقيقي بكل بساطة يأتي من التصحيح ومن الترند


سيأتي قائل ويقول سأغلق الزوج الرابح بعد تحقيق زوج رابح آخر
في هذه الحالة أنت قللت الربح وبشكل كبير جدا لكن قلت الخسارة إلى النصف !! وهكذا كل زيادة مجال يقل الربح و تقل الخسارة إلى النصف مرة أخرى نسبة وتناسب
وخصوصا ان المستوى السعري بقيمة 130 نقطة يعني ستنتظر 130 نقطة في كل تحرك 230 نقطة

وهل اليورو يحقق تصحيح 130 نقطة كل ارتفاع او هبوط 230 نقطة ؟؟؟
طبعا صعب ولو انها متوفرة بسنة 2013 ولكن من يضمن لنا هذا التحرك بالسنوات القادمة!!!

سيقول قائل سأعمل على زوج المجنون لأنه يتحرك طالع نازل بمآت النقاط
نعكم صحيح زوج جيد ولكن مجال العمل يبلغ 8000 نقطة وقد يتخطاها في السنوات القادمة والله أعلم

إذن نظريا يجب ان لا يقل رأس المال عن 10000 دولار بلوت 10 سنت او 1000 دولار بلوت 1 سنت ولا يهم الرافعة لأن مجموع لوتات 40 صفقة خاسرة لا يتعدى ريسك 50%

كل هذه الاستنتاجات والنتائج هي نظرية فقط

الان لنأتي إلى أرض الواقع فنيا

هل فعلا سيتحقق أسوء سيناريو وهل فعلا يوجد ترند حاد يبلغ 4000 نقطة وبدون أي تصحيح 130 نقطة
طبعا مستحيل!!!!

بل فنيا ولسنوات عديدة دائما نجد كل ارتفاع 1000 نقطة يصاحبه هبوط على الأقل 500 نقطة

وفي وسط هذا الارتفاع والهبوط (1000 نقطة) تحدث العديد من التصحيحات 130 نقطة بل وقد يصل عدد التصحيحات في بعض المستويات إلى 4 تصحيحات وبالتالي الربح مضاعف أربع مرات وتزداد مسافة الأمان اللي هي مجال عمل الزوج

ولكن في أيضا فنيا مسافة 130 نقطة غير مناسبة لزوج اليورو دولار حيث حركته بطيئة مقارنة بهذه المسافة
لذلك يجب تقليل المسافات على الأقل إلى النصف نسبة وتناسب
30=>15 و 70=>35
وبالتالي في مجال 1000 نقطة لدينا الخسائر العامة بمستويات سعرية 50 نقطة هي تقريبا 25500 نقطة والأرباح المغلقة 660 نقطة بدون أي تصحيح 65 نقطة

إذن للعمل بمجال 1000 نقطة والمستوى السعري 50 نقطة يجب أن لا يقل رأس المال عن 2500 دولار بلوت 10 سنت أو رأسمال 250 دولار بلوت واحد سنت على اليورو دولار فقط


لنأتي الان لتحليل نتائج الديمو مسافة 130 على كل الزاوج
وهو خير دليل على مصداقية المجال 1000 نقطة
وطبعا الاغلاق كلوزباي عند تحقق أي صعود او هبوط بـ 130 نقطة سواء في التصحيح او مع الترند



قمت بترتيب الأزواج الأكثر قوة حسب النقاط المحققة

لنحلل زوج الاسترليني ين الكثر أهمية بالنسبة لنا :
+ عدد النقاط المحققة 3290.0 نقطة
+ عدد نقاطه الخاسرة العائمة (بـ 8 صفقات حرة) هي : 4230 نقطة (باحتساب السبريد 3 نقاط)

إذن الاجمالي بالحساب -920 نقطة خسارة يعني خسارة 9.2% من الحساب بريسك 1%
وكل هذا في مدة 3 أشهر ونصف

إذن نستنتج انه بالرغم من تحرك الزوج بذبذباته ورالياته العنيفة غلى ان خسائره العائمة لازالت تطغى الأرباح المحققة المغلقة
لكن سؤال يطرح نفسه
ماذا لو اكتفى الزوج من الصعود ؟ وبدأ مرحلة الهبوط

في هذه الحالة سنجني الأرباح فقط بدون أي خسارة إضافية
ما ستخسره صفقات البيع من فوق سيقابلها انخفاض خسائر الشراء من تحت


إذن من خلال كل هذا اللعبة تكمن في كمية الخسائر الممكن تحملها في مجال عمل معين
وهذا المجال يجب تحديده فنيا
مثلا ان نحدد بشارت الديلي القمة والقاع لـ 6 أشهر
ثم نبدأ بوضع الأوامر عند وصول الزوج لسعر متوسط المسافة بين القمة والقاع الشهري

بهذه الطريقة ستزيد نسبة الأمان وتزيد من ربحية التصحيحات

وأفضل زوج حتى الان الباوند نيوزيلاندي تحركاته عنيفة جدا
+ عدد النقاط المحققة 5880.0 نقطة
+ عدد نقاطه الخاسرة العائمة (بـ 6 صفقات حرة) هي : 1570 نقطة (باحتساب السبريد الستاندرد 10 نقاط)

إذن الربح الاجمالي تقريبا 4300 نقطة يعني ربح 43% من الحساب بريسك 1% في 3 أشهر ونصف

لنلقي نظرة على شارت الباوند نيوزيلاندي GBPNZD



لقد تحقق المجال بالظبط 1000 نقطة
فتخيلو لو المسافة كانت نصفية
لكانت الأرباح مضاعفة و تدبيل الحساب في 3 أشهر

شكرا جزيلا على الطرح القيم
للأسف إذا منع الهيدج او تم تطبيق نظام الفيفو بجميع الشركات فلا يوجد حل

الحل الوحيد الذي أراه هو عوض استخدام الهيدج العادي بنفس الزوج نقوم باستخدام هيدج الكوريلايشن بزوجين متعاكسين بنسبة 98%
مثل شراء اليورو دولار يقابله شراء الدولار فرنك (عوض بيع اليورو دولار ) و النتيجة غير مضمونة
ولكن ستبقى مشكلة الاغلاق بالترتيب هي المعضلة

نظام الفيفو معناه دمار شامل لأي طريقة تعزيز او تبريد
وفقكم الله