• 6:55 صباحاً
logo



هذه طريقتي في إدارة رأس المال .. فما هي طريقتك

إضافة رد
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 48
معدل تقييم المستوى: 0
xdmatrix is on a distinguished road
27 - 08 - 2009, 11:30 PM
  #1
xdmatrix غير متواجد حالياً  
افتراضي هذه طريقتي في إدارة رأس المال .. فما هي طريقتك
هذه هي طريقتي في إدارة حسابي رغم أني لم أستخدمها إلا هذا العام وقد أفادتني كثيراً ومن باب
تبادل الخبرات رأيت أن أطرحها عليكم ليستفيد منها المبتدأ ويوفر على نفسه عناء تصفير الحساب
( على الأقل يبغاله فترة علشان يصفر حسابه إذا كان مجتهد أو يبحث له عن استراتيجية أفضل ويقدر عليها ) .

طريقتي في إدارة المخاطرة (المتاجرة بـ 10% من رأس المال فقط ) :-
* المرحلة الأولى تحديد عدد وحجم العقود :-
عدد العقد = ( رأس المال * 0.1 ) / هامش العقد الواحد
مثلا اليورودولار :-
عدد العقود = ( 1000 * 0.1 ) / 36 = 2.78
فأدخل بعقدين فقط علماً أن الرافعة 400 وحجم العقد 0.1 والنقطة بدولار أما إذا كانت
الرافعة 100 فتقسم الناتج السابق على 4 أي تدخل بخمسة عقود حجم العقد 0.01 وهكذا.
* المرحلة الثانية تحديد وقف الخسارة المسموح به :-
حددنا مبلغ الصفقة وهو ( رأس المال * 0.1 ) = 1000 * 0.1 = 100 دولار .
الهامش المحجوز للصفقة = عدد العقود * هامش العقد الواحد
= 2 * 36 = 72 دولار
مبلغ وقف الخسارة = مبلغ الصفقة - الهامش المحجوز
= 100 - 72 = 28 دولار
وقف الخسارة عند الدخول في الصفقة = ( مبلغ وقف الخسارة / قيمة النقطة ) / عدد العقود
= ( 28 / 1 ) / 2 = 14
إذا بماذا خرجنا مما سبق :-
1- أقصى عدد للعقود المسموح الدخول به هو عقدين بحجم 0.1 ورافعة 400 .
2- باعتبار أن النقطة تساوي دولار فإن أكبر خسارة مسموح بها للعقد الواحد 14 نقطة فقط
فيكون وقف الخسارة على بعد 14 نقطة من نقطة الدخول .
3- إختيار الاستراتيجية التي تتطلب وقف خسارة 14 نقطة كحد أعلى .

إدارة رأس المال :-
عند إختيار استراتيجية معينة فيجب أن يكون ناتج يوم التداول إيجابياً بغض النظر عن عدد الصفقات .
وعليه فالاستراتيجية المناسبة هي التي تحقق المعادلة التالية :-
الناتج اليومي = [ ( عدد الصفقات الرابحة * الربح ) - ( عدد الصفقات الخاسرة * الخسارة ) ]
مثال على اليورودولار :-
فرضنا أنك تتبع استراتيجية تكسب فيها أربع صفقات بهدف 35 نقطة ويضرب عندك وقف الخسارة في ثمان صفقات أي نسبة الصفقات الخاسرة أكبر بالضعف من نسبة الصفقات الرابحة فيكون حساب الناتج اليومي كالتالي :-
الناتج اليومي = [ ( 4 * 35 ) - ( 8 * 14 ) ] = 28 نقطة أو دولار .

بالإدارة السابقة للحساب :-
1- دخلت التداول اليومي بـ 10% من رأس المال .
2- خاطرت بالنسبة التالية من رأس المال [ ( 28 * 100 ) / 1000 ] = 2.8 % .
3- نسبة الربح اليومي المتحقق بإذن الله [ ( 28 * 100 ) / 1000 ] = 2.8 % .


حسناً هذه وفهمناها أجل كيف نختار الاستراتيجية المناسبة لنا حسب وجهة نظري والله أعلم فإنه يجب عند اختيار استراتيجية ما مراعاة التالي :-
1- فرق الله بين خلقة في القدرات فأنا مثلاً لا أحب التحليل بأسلوب الهارمونيك وعلى كثر ما حاولت أن أجيدها لم أفهمها و وجدت نفسي أكثر في التحليل بموجات إليوت وحساب الفيبوناتشي وبما أنني مبرمج و أجيد استخدام البرامج بشكل جيد فماذا أفعل هل أتمسك بالتحليل بالهارمونيك ولا أشوف لي حاجة أفهمها في الحقيقة في هذه الحالة لم أجد أمامي سوى حللين :-
أ- ألصق بواحد محترف هارمونيك مثل أخوناوحبيبي Shady Abdo وأتابع توصياته وأدخل
وأخرج الصفقات معاه .
ب- أشوف لي طريقة أفهمها وأقدر أشتغل عليها بنفسي فما أكثرها وما حكّ حسابك مثل تحليلك .
2- بعد اختيار طريقة التحليل للسوق أشوف ما هي الاستراتيجية التي سأتبعها مع هذا النوع من أنواع التحليل فمثلاً أخونا شادي وأرجو أن يعذرني لضرب المثل بطريقته لكن هذا ما تبادر لذهني الآن فأخونا شادي يجيد التحليل الكلاسيكي كما أنه يجيد الهارمونيك فماذا فعل دمج الطريقتين بشكل جميل ليخرج باستراتيجية يفهمها ويجيدها ويحقق منها أرباح ممتازة أما أنا فحتى لو تفرغ لشرحها لي شهر كامل ما فهمتها ووجدت أني أجيد استخدام موجات إليوت لتحديد إتجاه السوق وينقصني أسلوب تحديد نقاط الدخول والخروج ووقف الخسارة فبحثت ووجدت أنسب شيء لي هو مستويات الفيبوناتشي فدمجتها مع بعض وكانت النتيجة جيدة وهذه هي الطريقة التي تتوافق مع معرفتي وقدراتي وهذه هي الفكرة بشكل عام .
3- يجب أن تتوافق الاستراتيجية التي استخدمها مع أسلوب إدارة الحساب الذي أستخدمه .


أعتذر عن الإطالة وأتمنى من الأخوة المشاركين في هذا المنتدى إفادتنا بأساليبهم في إدارة رأس المال
لنستفيد ونصل إلى أسلوب الإدارة الأمثل جعله الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم .
رمضان كريم

التوقيع

{اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً *
يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً *
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً} [نوح :10ـ12]

التعديل الأخير تم بواسطة xdmatrix ; 27 - 08 - 2009 الساعة 11:33 PM
رد مع اقتباس


عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 0
pip hunter is on a distinguished road
افتراضي رد: هذه طريقتي في إدارة رأس المال .. فما هي طريقتك
2#
28 - 08 - 2009, 08:39 AM
بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم أيهاالأخوة الأحباب ورحمة الله وبركاته وطيب الله أوقاتكم.

هذه هي طريقتي في إدارة المال.


1- الدخول بعقود نسبة الخسارة فيها محسوبة ويمكن للحساب تحملها إذا حدث وارتد السعر وذهب في الإتجاه المعاكس لصفقتنا.
كم عدد العقود الذي يجب أن أدخل بها لصفقة؟ الجواب على هذا السؤال هو أنه لا يوجد رقم ثابت للعقود في جميع الصفقات وإنما تحتسب العقود التي يمكن الدخول بها بناءا على نسبة المخاطرة المناسبة لكل شخص. هناك عدة أقوال في نسبة الخسارة المناسبة منهم من يقول 2% من رأس المال في كل صفقة ومنهم من يقول 2% مجموع عدد الصفقات في اليوم الواحد ومنهم ذهب الى نسبة 10% وهكذا ولكن المهم هو أنه كلما زادت النسبة المئوية زادت معها الخسارة في حالة ان السعر ضرب وقف الخسارة وأيضا زادت كمية الربح عند توجه السعر لصالحنا. وأنا أشجع على إختيار نسبة خسارة صغيرة 1% أو 2% في بداية التعلم وزيادتها إذا رغبتم بعدالحصول على الخبرة والثقة.
وكما قلت أن عدد العقود يتفاوت من صفقة إلى أخرى ولكن نسبة الخسارة تضل ثابتة في كل الآحوال. ويمكن ذلك فقط بعد إحتساب بعد وقف الخسارة من نقطة الدخول, (وهنا أقول لا يهم بعد وقف الخسارة عن نقطة الدخول طالما إلتزمنا بنفس النسبة ولا نخاف من أخذ صفقات بها وقف خسارة عالي) كلما زاد البعد قلت العقود والعكس صحيح. وهنا أرفق لكم ملف سيعينكم بإذن الله تعالى على إحتساب العقود المناسبة لكل صفقة وهذا الشرح وأمثله على إستخدامه:

الملف سهل للغايه فقط غير في البيانات التي في المربعات الخضراء (أنظر الصورة في الأسفل)
Risk % ضع نسبة المخاطرة من رأس المال المزمع القيام بها في هذه الخانة
Pip value ضع مبلغ العقد الواحد (ميكوا أكاونت 0.1$ ومني أكاونت 1$ وستاندرد أكاونت 10$) في هذه الخانة
المربعات الخضراء في الطاولة هي مبالغرأس المال وهنا يمكنم أن تضعوا خمسة مبالغ تريدونها (أي مبالغ)
الأرقام 10 و 20 و 30 على يسار الطاولة هي نقاط وقف الخسارة (الستوب) فعندما تريد أن تدخل في صفقة وقد حددت مسبقا ما هو وقف الخسارة تقوم بمعاينة الرقم الذي حددته وتحدد كم هو عدد العقود المسموح لك بأخذها.

مثال على ذلك لديك مايكروا أكاونت (0.1$) ونسبة الخسارة التي تريد تحملها هي 1% فقط ولديك 2000$ في حسابك ووقف الخسارة يبعد عن نقطة الدخول ب 50 نقطة عندها نأخذ الرقم داخل الطاولة الذي تقاطع عنده مبلغ 2000$ مع نقطة 50 وفي هذاالمثال يسمح لك فقط بالدخول ب 4 عقود.

مثال آخررأس المال 4000$ ووقف الخسارة 50 نقطة فالمسموح به هو 8 عقود فقط.

في المثالين السابقين إختلف عدد العقود ولكن نسبة الخسارة ثابتة. أرجوا أن أكون وفقت في الشرح.


2- عند توجه السعر للإتجاه الذي نريده نحرك وقف الخسارة ويمكن جني بعض الأرباح وتقليص كمية العقود.

هنا يأتي تفاعلنا داخل الصفقة فبعد الدخول بالعقود المناسبة بناءا على نسبة المخاطرةالمناسبة وحتى أستطيع توضيح الفكرة سنأخذ مثالا لذلك. وسنأخذ المثال الثاني المطروح في الفقرة السابقة. طبعا أؤكد أن هناك الكثير من الأفكار وما سأطرحه هنا هو شي يسير ومن شاء أن يستزيد فعليه بالإطلاع .

رأس المال 4000$ ووقف الخسارة 50 نقطة (مايكروا أكاونت ونسبة الخسارة 1%) فالمسموح به هو 8 عقود فقط. هناك أربعة أشياء يمكن أن نقوم بها.

واحدعند تحرك السعر 25 نقطة نبيع نصف كمية العقود مع إبقاء وقف الخسارة في مكانه وبهذا لو إرتد السعر وضرب وقف الخسارة سنخسر فقط 0.5% وهي نصف نسبة المخاطرة لأننا تخلصنا من نصف العقود.

إثنان- عند تحركالسعر 25 نقطة نبيع نصف كمية العقود مع تحريك وقف الخسارة لمنتصف المسافة أي 25 نقطة وبهذا لو إرتد السعر وضرب وقف الخسارة فسنخرج بالتعادل ولن نخسر أي شي لأننا كسبنا 25 نقطة في نصف العقود وخسرنا 25 نقطة في النصف الآخر.

ثلاثة - عند تحرك السعر 25 نقطة نبيع نصف كمية العقود مع تحريك وقف الخسارة لنقطة الدخول وبهذا لو إرتد السعر وضرب وقف الخسارة فسنخرج ب 0.5% فائدة وهي الفائدة من بيع نصف العقود.

أربعة - عند تحرك السعر 25 نقطة نحرك وقف الخسارة لمنتصف المسافة أي 25 نقطة وبهذا لو إرتد السعر وضرب وقف الخسارة سنخسر فقط 0.5% وهي نصف نسبة المخاطرة.

وفي كل الأمثلة نلاحظ أننا نركز أولاعلى إمكانية تقليص الخسارة ومن ثم نفكر في الأرباح وأكرر مره أخرى أن هذا هو إجتهاد شخصي يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب والجميع مخير بتطبيق شي منه أو تجاهله أو البناء عليه وتطويره.

والسلام عليكم ورحمة اللهوبركاته ورمضان كريم للجميع.
الصور المرفقة
نوع الملف: gif ScreenHunter_01 Aug. 28 09.14.gif‏ (11.4 كيلوبايت, المشاهدات 116)
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip Pip Value .zip‏ (7.6 كيلوبايت, المشاهدات 30)
pip hunter غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية ELMAALY
عضو متميز وصاحب افضل استراتيجية
الصورة الرمزية ELMAALY
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 1,511
خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 11
ELMAALY is on a distinguished road
افتراضي رد: هذه طريقتي في إدارة رأس المال .. فما هي طريقتك
3#
28 - 08 - 2009, 09:24 AM
لعل في موضوعك هذا أخي الكريم جاوبا على سؤال طرحته في آخر موضوع أكتبه
http://www.borsaat.com/vb/t70138.html
وهو موضوع رائع بالفعل ومفيد
أما طريقتي أنا فهي الطريقة العادية المعتمدة في كثير من الكتب والمرجعيات
الصفقة الواحدة لا تزيد عن 2% ومجموع الصفقات لا يزيد عن 10% كحد أقصى بحيث أحسب الوقف ويكون لا يزيد عن 2% وإذا كان أقل أزيد في حجم العقد حتى يصل بالتحديد إلى 2%
ومثال ذلك لو الرصيد 1000 دولار فإن 2% سوف تكون 20 دولار بمعنى 200 نقطة مايكرو لنفترض أن الوقف 40 نقطة إذن أنا محتاج لخمسة عقود مايكرو حتى يصير 2% وهكذا
طبعا أحسب الأمر بالأكسل حسابا دقيقا مع مراعاة قمية النقطة ولا تهمني الرافعة في شيء فأنا لا أغير إعداداتها فرافعة 1:50 و 1:400 بالنسبة لي سواء
سوف تجد العقود تزيد طرديا بزيادة حسابك وتنقص بالطبع بنقصه وهذا هو سر الإستمرار في هذا السوق
شكرا مرة أخرى لطرحك الموضوع
تحياتي ياغالي
ELMAALY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المال, رمز, فلا, هذه, إدارة, طريقتى, طريقتك

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى الدروس التعليمية

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إدارة رأس المال ADEL85 مكتبة ادارة رأس المال و نفسية المتاجرين 46 02 - 03 - 2017 04:39 AM
أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية مستثمر$ منتدى الاسهم السعودية 0 04 - 07 - 2009 10:40 AM
تقرير: تحسين إدارة رأس المال في الشركات السعودية يؤمن سيولة بقيمة 15 مليار ريال مساهم منتدى الاسهم السعودية 1 28 - 06 - 2009 05:09 AM
إدارة رأس المال 2 ADEL85 منتدى الدروس التعليمية 10 11 - 11 - 2008 10:49 PM


06:55 AM